Tsi Trading Strategier

True Strength Index - TSI. DEFINITION av True Strength Index - TSI. En teknisk momentumindikator som hjelper handelsfolk til å bestemme overkjøpte og oversolgte betingelser for sikkerhet ved å inkorporere den kortsiktige innkjøpsmomentet i markedet med de etterfølgende fordelene ved å flytte gjennomsnitt generelt en 25 - dag eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA blir brukt på forskjellen mellom to aksjekurser, og deretter blir en 13-dagers EMA brukt på resultatet, noe som gjør indikatoren mer følsom overfor rådende markedsforhold. Etter at dataene er glattet, gjøres noen beregninger for å gjøre indikatoren faller i området fra 100 til -100 eller fra 1 til -1. BREAKING DOWN True Strength Index - TSI. En signallinje 7-dagers EMA blir vanligvis lagt til - som det er den flytende gjennomsnittlige konvergensdivergensindikatoren - til Hjelp til å identifisere reverseringer I tillegg kan verdier på -25 og 25, som nivåene 30 og 70 som brukes i den relative styrkeindeksen, også brukes til å identifisere nivåer der en sikkerhet er overkjøpt eller oversold. Den sanne s trength indikator er en variasjon av den relative styrkeindeksen. Overblikk over True Strength Index av TSI Trader. TSI for True Strength Index er en ekstremt responsiv momentumindikator med svært liten forsinkelsestid i sin representasjon av prisbevegelseshastighet. Indikatoren er utformet slik at når det stiger over null, stiger prisen også. Når indikatoren faller under null, faller prisen også. Kanskje dette høres ut for godt til å være sant, men det er sant. Utfordringen med å bruke TSI-indikatoren er ikke med betingelsene beskrevet ovenfor, men med betingelsene som ikke er beskrevet ovenfor. For eksempel, hva skjer med pris når indikatoren er over null og ikke stiger. Eller hva skjer med pris når indikatoren stiger, men under null. Og så videre, Darn, bare da vi trodde vi fant den Hellige Graal for å rane aksjemarkedet for rikdom. Det er alltid en fangst, det er det ikke. Heldigvis er det en ganske anstendig løsning for å svare på spørsmålene jeg reiser. Og at jeg s bruken av å legge til et glidende gjennomsnitt til TSI-indikatoren En kan bruke en crossover av indikatoren i forhold til det økende glidende gjennomsnittet i tilfeller der prisretning ikke er en viss sikkerhet. Så for eksempel hvis indikatoren leser under null, Den eneste sikkerheten er at prisen vil gå syd om indikatoren fortsetter å falle Men hvis indikatoren stiger under null og har krysset opp gjennom det medfølgende glidende gjennomsnittet som kan tas som et kjøpesignal. Dette diagrammet vil demonstrere hva jeg har diskutert Dette er et dags diagram av GDX TSI-indikatoren vises i panelet under pris og fargen er lilla Den blå linjen er det bevegelige gjennomsnittet for TSI-indikatoren Her har jeg TSI-indikatoren satt til 13,13 Det bevegelige gjennomsnittet for TSI-indikatoren er satt til 3. Jeg har tegnet vertikale hvite linjer hvor indikatoren begynner å krysse opp gjennom sin bevegelige gjennomsnittslinje og hvite linjer der indikatoren ikke stiger ytterligere over null-linjen. Dette diagrammet er 6 uker med daglig prisflyt og du kan se at indikatoren nøyaktig ga oss 3 fine kjøp og salgssignaler. Her er et annet blikk med samme TSI og flytte gjennomsnittlige innstillinger Denne gangen er diagrammet av GLD i en 60 minutters visning, i stedet for en daglig diagram. vi ser at i de siste 6 eller 7 daglige handelstillatelsene ga TSI oss et par gode kjøp og salgssignaler vertikale hvite linjer Disse handler var ganske nei-brainers fordi den stigende TSI-indikatoren var over NULL hele tiden derfor vi KNEW den prisen ville være stigende med det. Også jeg vil ringe til din oppmerksomhet mulig handel gitt oss ved vår forståelse av Bollinger Bands Kjøper på pause av nedre bandet sirklet og salg på en pause av øvre bandet også sirklet ville ha fungert pent Tidspunktet for denne handel ville ha vært litt annerledes enn den første TSI-handelen, men veldig likt. Nå skal hjulene i hjernen din spinne. Hva om en fyr kombinerte en forståelse av Bollinger Bands sammen med True Strength I ndex Liker du, bruk de to indikatorene sammen One for å bekrefte den andre Hummm. Nå vil jeg vise deg en annen handelsstrategi ved hjelp av True Strength Index. Denne strategien bruker begrepet avvik. Normalt, når prisen stiger, øker TSI også og som Prisen går høyere, TSIen går høyere med det. Men noen ganger skjer det som prisen øker høyt, TSIen bekrefter ikke rallyet ved å gjøre sin egen høyere høy. Når dette skjer, øker det et lyst gult flagg for forsiktighet og uunngåelig et salgssignal. Her er et eksempel på en divergens der prisen fortsatte høyere, men TSI-indikatoren fulgte ikke høyere. I stedet ble det advart om redusert momentum som ikke kunne fortsette å opprettholde høyere og høyere priser. Dette er et daglig kart over S P500 Legg merke til hvordan TSIen skrek SELL for dager før mini-krasj i mai 2010, ved å avvike fra klatring S P500-prisen. Vi har også lært teknikken for å bruke et bevegelige gjennomsnitt på TSI til generat e kjøp og selg signaler Legg merke til hvordan den lilla TSI-indikatoren krysset under det blå glidende gjennomsnittet og bodde der i nesten 2 hele uker før krasj. Nå la vi se på et annet eksempel på True Strength Index der det gir oss et SELG-signal mens prisen er Fortsetter høyere i avviket fra indikatoren. Dette eksemplet er av daglig SLV-sølv. Det som er veldig interessant er at TSIen ikke ga bare én, men to selgesignaler i løpet av bare en uke, eller så har jeg plassert en hvit sirkel rundt prisen da den ble gjort en høyere høy mens vi ser at TSI har lavet en lavere høyde. Begge disse situasjonene representerte skrikende SELL-signaler. Ta en titt Legg merke til hvor sterkt SLV forsøker å korrigere divergensen. Hva følger er et timekart over Hecla Mining HL Legg merke til hvordan prisen handles flatt til bokstavelig talt 4 dager men TSI er ikke tro at ting skal være flatt i stedet, med stup, det stiger og stiger, nærmere og nærmere nulle krysse over når det overgår prisovergangen til oppover Remembe r, når TSIen stiger over NULL, er det en matematisk sikkerhet at prisen også stiger. Min Blog List. TSI-Vector Strategy. Subscribe via email. Subscribe til bloggen min. Skriv på en leser. Blogg arkiv. Make en TSI Trader Chart. Precious Metals. US Dollar Index. John Townsend Se min komplette profil. Stock Quotes. The TSI Trader. In venstre panel på hjemmesiden vil du nå finne linker til 13 ticker symboler som har mottatt min beste TradeStation Walk-Forward Optimization innsats Ved å klikke på en av koblingene får du en oversikt over hvor relativt vellykket min TSI-Vector-strategi var med den spesifikke sikkerheten på daglig basis, og inkluderer koblinger til alle de andre ticker-symbolene som studeres. Min forventning er at ved denne helgen vil jeg ha fullført neste fase av arbeidet mitt, som skal forberede for offentlig kommunikasjon av sanntids handelssignaler generert for hvert tickersymbol og å gi en mekanisme for opptaket. En uvanlig egenskap ved strategien er t Hatt alle handler - både inngang og utgang - blir gjennomført på nybegynnelsen på NYSE kl. 09.30 EST med en enkel markedsordre. En annen funksjon er at datamaskinen skal gi meg signalene den foregående klokken 16.00 EST - og derfra vil jeg kunne legge inn detaljene snart etterpå. Disse funksjonene, hvis strategien skulle vise seg å være verdt, vil være veldig praktisk og lett for alles bruk. Da jeg fikk en vei inn i arbeidet med TradeStation WFO Walk-Forward Optimizer, oppdaget jeg at påliteligheten av produksjonen er betinget av strategien som gir minst 400 handler for analyse. Dette var ekstremt nedslående for meg, da ingenting jeg prøvde, ville levere så mange handler. Min avsluttende løp på SP 500 ETF SPY dekket den daglige prisbevegelsen av 20 år men utgjorde bare 235 handler. Gulden ETF GLD går bare tilbake 9 år og min lange eneste strategi genererte bare 41 bransjer. Så det jeg prøver å si er at disse strategiene kanskje ikke fungerer. Det er helt mulig at deres utvalgsstørrelse, dvs. antall handler, er utilstrekkelig for pålitelighet, men for å være rettferdig, er det mulig at de vil fungere akkurat det samme. På dette tidspunktet vet vi virkelig ikke. Jeg skal poste handler daglig, oppdater et regneark som registrerer signalene , priser osv. så vil vi bare se og se hva som skjer. Det blir et annet eventyr - og forhåpentligvis et eventyr med en vakker regnbue eller gryte på slutten. Hvis du finner en link eller et bilde eller hva som helst ser ikke ut til å fungere skikkelig, vennligst gi meg beskjed Ingen tvil om at jeg har jonglert så mange baller i 16 timer om dagen for å produsere dette som jeg har overset noe jeg vil sette pris på din innsats takk. I kveld snakket jeg over et spørsmål som stod av en leser om hvorvidt denne eller den aktuelle gruvevirksomheten så ut til å gi den største bang på kort sikt, ettersom det ser ut til at gullbulen og de tilhørende gruvebestandene har erklært krig mot å bli undertrykt en annen dag. Jeg bestemte meg for å skrive et lite dataprogram for å hjelpe jeg kommer til s ome svar og dette innlegget vil dele med deg i dag s vurdering av 105 gruve relaterte problemer i beskjedne detaljer. Det tok meg ikke lang tid å finne ut hvilken metrisk som skal brukes til min forespørsel Stien av minst motstand, i det minste er det i det minste i det minste for gruvearbeidere å oppnå prisnivået i løpet av det siste 22. mars. Dette var et høyt punkt etterfulgt av et stort gap lavere og prisen burde ikke ha noe problem å tilbakestille det nivået som oksen ladet fremover. Et raskt blikk på flere aksjer viste en klar likhet med min observasjon av markedsvektorer Gold Miner ETF GDX - se diagram over Nå var det eneste spørsmålet hvordan jeg kode noe som vil fortelle meg noe potensielt nyttig. Jeg regnet med antall barer siden 22. mars og bestemte nummeroverraskelsen, overrasket over å være 100 Derfra trodde jeg det ville være interessant å se hvilke aksjer som hadde holdt seg best i løpet av de siste 100 handelssesjonene, og hvilke ble korsfestet uten nåde. Så det ga meg datakoden. lukk 100 - lukk lukk 100 100. På engelsk betyr det at du trekker dagens sluttkurs fra sluttkursen for 100 handelsdager siden, divider det resultatet med prisen 100 bar siden, og multipliser det hele med 100 Resultatet er prosenten som prisen har falt i løpet av de siste 100 trading-sesjonene. Jeg har laget to diagrammer som beskriver resultatene av denne beregningen for 105 gruverelaterte verdipapirer. Først er et diagram som alfabetiserer ticker-symbolene med prisendringen, og det andre er et diagram som viser samme ticker symboler arrangert først av de som har blitt korrigert minst, og dataene fortsetter til de minearbeidene som har blitt korrigert mest alvorlig. Så jeg antar at det åpenbare spørsmålet er, hva forteller dette oss og hvilke aksjer tilbyr det beste valget for pengene. Hummmm Jeg var redd for at du skulle spørre det. Vel, det avhenger. OK, det svaret hjalp ikke mye, gjorde det. Her er saken aksjene med høyeste relative styrke har nok noe veldig tydelig å gå for m i veien for grunnleggende som forstås av markedsdeltakere Hvis det er sant, forklarer dette sannsynligvis generelt hvorfor de overgår resten. Av en eller annen grunn har investorer i de siste 100 handelsdager vært motvillige til å miste sine lange posisjoner i disse verdipapirene som selgerhysteri-kapitulerte investorer så disse verdipapirene som noe trygge, antar jeg. Men de samme som for tiden overgår aksjer, ligger i forkant av pakken et år fra nå. Kan det være, men jeg tviler på det. Hva pleier å skje er markedet vrir potensialet få ut av ett sett med aksjer, så ser etter et nytt sett med aksjer som er relativt undervurderte. Så det som er varmt nå er det ikke varmt senere. En annen ting som skjer er at aksjer som fører nå gjør det i sammenheng med dagens pris på gull og sølv Når prisen på gull og sølv begynner å rake lagerene på bunnen av dagens s haug, som er mer alvorlig avhengig av prisen på gull og sølv og derfor ekstremt ute av favør w høne metallprisen er lav, vil helt rakett forbi de andre når det gjelder prisøkning, når prisen på edle metaller gjør et betydelig fremskritt. Den tryggeste handel på kort sikt kan vel være gruppen minearbejdere som viser den mest relative styrken i dag. Og det kan vel være horrorhistorier som ligger til grunn for prisutviklingen av de aksjene som fremstår som sammenlignende hunder. Jeg antar at det er oppmuntrende at jeg i den haug av hunder er utrolige vinnere som har blitt feilplassert i kaoset. Jeg oppfordrer deg til å gjøre din forskning , les selskapet kvartalsrapporter og se hvordan fortjenestemarginen til noen av dagens s hunder vil forandre seg astronomisk hvis når prisen på edelt metallpris rakett er høyere Hvis du finner noen få lovende kandidater i ruinene og holder deg stramt, vil du langt bedre enn dagens ledere i min mening. Har en flott helg og hold kontakten. Dette korte innlegget er for de uheldige sjeler som fulgte meg rett inn i Claude Resources CGR muck a Nd har vedtatt marerittet med å holde en stor nedtrekk i ganske lang tid, og jeg berømmer deg for ditt mod, din tro på gullmarkedet og din evne til å være den høyeste kvaliteten som kreves denne gangen, hvilket selvfølgelig, er kvaliteten kjent som tålmodighet. Jeg laget et enkelt kart over CGR for å dele med deg På venstre side av diagrammet er den daglige prisen handling, og på høyre side er den ukentlige. Inntjeningen og estimert inntjening på begge diagrammene er fra 2009 fremover, og er nåværende. Her er diagrammet. Selskapet har nylig annonsert sin inntjening for 2. kvartal, og du kan lese transkripsjonen av konferansesamtalen jeg har om interessert. Jeg mottok ikke noen lysende bolter av inspirasjon fra diskusjonen, men det er s OK Selskapet kaster seg langt tilbake på utgifter, og retter seg mot gruvedriftene med høyere grader av gullmalm, og gjør i utgangspunktet det som ser ut til å være rimelige beslutninger som vil hjelpe dem med å bli værende. Trolig det ene tingen av interesse for Jeg var diskusjonen om å ta en 10 millioner treff i kvartalet. De bestemte seg for at etter hvert som gullverdien har falt kraftig nylig, har verdsettelsen av gullet i sine gruver falt, slik at de anerkjente dette ved å erklære et justeringsfall til deres materielle bokførte verdi. Gjett det fornuftig Så nå er deres konkrete bokførte verdi, jeg leser, 1 00 per aksje. Men da aksjen selger for bare 23 cent per aksje, antar jeg at det betyr at aksjene selger for 23 av konkret bokført verdi. Jeg kunne vært matematikk lærer, right. But komme tilbake til diagrammet over, og min kommentar om potensialet for CGR å bli en 10 bagger i ikke så fjern fremtid, kan du huske en artikkel jeg skrev om mine handelsopplevelser i 2008 lignende helvete Og enten du husker artikkelen eller ikke, er min påminnelse som er relevant for nå, at aksjen jeg eide, endelig bunnet på bokstavelig talt 2 5 cent, og innen nesten 2 år senere, økte aksjene som utgjorde 2766. Disse tingene skje Og når t han minesektoren er tatt ned, den er tatt vei ned, men gullstokken, med ethvert tiltak jeg er klar over, er levende og bra Faktisk tror jeg virkelig Fibonacci nailed den nøyaktige bunnen i slutten av juni, og vi går ikke der igjen. Så andre martyrer, har vi en True Strength Index-indikator TSI-trendlinjeskift på begge diagrammer - en som bruker den langsommere og trenden som følger TSI 25,13 og den andre bruker den raske TSI 7,4.Vi har også et positivt divergens-kjøpesignal på begge diagrammer Om det eneste kjøpesignalet som mangler for det fullstendige tamale-måltidet, er null-krysset. Med lesinger på bare -0 05 og -0 18 er vi bare der. Smil - du fortjener det. Jeg har vært på ferie i Bar Harbor, Maine Denne uken og kjører til Quebec i dag for litt sightseeing. Rundt kantene har jeg kuttet tennene på å bruke TradeStation Walk-Forward Optimizer på strategiene som jeg nylig har skrevet. Det er ydmyk opplevelse, være sikker på det, men jeg som en god utfordring - jo mer umulig, jo bedre. Men for Det er verdt det, jeg har hatt litt beskjeden suksess - både når det gjelder å finne ut hvordan det fungerer og få noe til å passere den tilsynelatende umulige testen. Her er en grafikk av min første erobring ved hjelp av SPY-1-strategien. Jeg finner det er et bestemt sinnssett eller ferdigheter til å skrive strategier, og jeg synes å ha mestret denne utfordringen, i det minste for det meste. Men ferdigheten til å tenke som en fremdriftsoptimerer, for å forutse hva som skal fungere, hva som vil mislykkes og vite hvordan få det ønskede resultatet er nytt for meg og vil ta tid å finne ut mye tid. Jeg har også prøvd å holde øye med disse rascals på Wall Street og laget et par diagrammer for å dele med deg. Først skal vi se på Gold Miners ETF GDX etterfulgt av Gold Futures GC. Bunnen i gullgruvearbeidere kom onsdag 29. juni da Fibonacci selv fortalte oss og ble bekreftet med åpningen av åpningen mandag 22. juli som sprang minearbeidene til frihet. Det viser seg at dette viktige trendlinje frigjøring var s Jeg prøvde på nytt tirsdag og onsdag i denne uken, og gruvearbeiderne burde nå være klare til å rock n roll. Snakk av trendlinjer, flere innlegg siden i kommentarseksjonen la jeg merke til at gullet kunne ha avsluttet sin daglige syklus, men det var det som snakket prisen skulle forlate vinkelen til denne første daglige mellomsyklusen merkbart brattere enn den som var sammenlignbar ved bunnen i 2008. Jeg tok en trendlinje på mitt diagram hjemme og mused i mine kommentarer at gull måtte bytte ned til ca 1250 til nå en tilsvarende trendlinjevinkel. Det neste diagrammet viser trendlinjen jeg tegnet i blått, og da jeg var fem eller så dager tidlig med å tenke gull hadde bunnet, se hvor prisen gjorde bunnen. Opp, rett på den trenden jeg laget uker tidligere Faktisk er denne siste trendlinjen 1 brattere enn 2008-eksemplet. Nær nok til meg. Symmetri Det er alltid en måte å finne symmetri og balanse i måten gullprisen beveger seg - både når det gjelder pris og tid. Denne daglige syklusen toppet på dag 1 8 av en 28-dagers syklus - Praktisk spikning av 62 8 måling når det gjelder tidsdager, ikke pris. Vi har hatt et par langvarige daglige sykluser på 28 og 29 dager. Kanskje denne dagens nye daglige syklusen må være dag 3 av gjennomsnittet 24 dagers varighet vil være en kortere syklus og pakke en kraftig slag også. Jeg gjorde det til Quebec - av for å finne noen pannekaker, coqauvin, croissanter og hva som helst annet. I den siste dagen klarte jeg å slå ut 10 nye ryggtester ved hjelp av True Strength Index TSI-vektorstrategien Resultatene er lovende, og i dette innlegget vil vi se nærmere på dem, og ta en titt på deres respektive egenkapitalkurver. Jeg finner det som jeg har flere tickersymboler som reagerer godt Til strategien blir det litt raskere å legge til nye lovende kandidater. Til slutt vil jeg ha rundt 50 av disse i spill, så gjør meg til virkelighetsprosessen med å bruke TradeStation Walk-Forward analysatoren og, forutsatt at det er noe igjen for å se på, begynn å legge inn handler i sanntid og se hva som skjer. Området i venstre side av hjemmesiden vil bli brukt til å registrere realtidshandler jeg vil erstatte eksisterende aksjekurser gizmo like nedenfor. Abonner på bloggen min med en liste med forhåpentligvis 50 aksjer strategier Hver aksje notert vil inkludere signalet angitt for den åpne markedet rekkefølgen av neste dag s handel Signalet vil enten være KJØP, SELL, HOLD eller NO TRADE Også vil hvert ticker-symbol lenke til sin egen separate side med dataene Jeg har med hensyn til sine testresultater og en opptegning av ytelsen i sanntid. Jeg har med hensikt utarbeidet strategien slik at den er helt basert på hvor aksjen avsluttes på turen hver dag. Det er klokken 16.00 vil jeg vite det Markedsordre signalet for følgende morgen s NYSE åpner klokken 9 30 am Det vil ikke være noe komplisert å bruke fordi man enten kjøper, selger eller holder åpent hver morgen Ingen grenseordrer, ingen stoppordre, osv. Bare markedsordre å kjøpe eller selg Min strategi er skrevet denne wa y og det er nettopp hva det er tilbake tester. Vi ser nå på en grafikk som beskriver de 10 nye testtestkandidatene. En rekke av disse er gruveselskaper, men herfra utvider jeg bredere inn i aksjene som er medlemmer av SP 500-indeksen. En av forståelsene som blir tatt med tydeligere fokus som jeg gjør, gjør dette på baksiden av testen å gjøre med det generelle temaet risiko og smerte. Hver strategi gir meg muligheten til å kontrollere begge konseptene ganske bra. Men det interessante er at hvis man har en anstendig toleranse for smerte, temperert av en nøyaktig forståelse av risiko, vil over tid denne personen langtfra få mest mulig penger. De to SP 500 ETF SPY strategiene gir gode eksempler på denne observasjonen. Begge har ekstremt høyt gevinststap Nivåer 88 6 - 86 5 med beskjedent Gj. sn. pr. handel 150 - 160 Men begge har også en stor tapende handel på over 1.000. Da jeg kan justere verdien for stopptabellvariabelen, har resultatene vist ovenfor stoppet tap for SPY-1 sett til 15 og SPY-2 er satt til 11 Hvis jeg forsøker å unngå den store miste handelen i SPY-1 ved å ratcheting ned stoppetapet fra 15 til 4, krymper den største miste handelen fra 1,055 til 815 og et enda tettere stopp av bare 2 gir en enda mindre største mistehandel på 690. Men gnisten er at 15 stoppet som vist ovenfor for SPY-1 gir over 10 år en total netto fortjeneste inkludert provisjonskostnader - 7 for å kjøpe, 7 til å selge 13.221 4 stoppetap gir en mye mindre total nettoresultat - 8,063. Ved å ta mindre risiko med 4 vs 15-stoppet, krypte den største taperen med 240 1055 - 815, men Total Net Profit som ble oppnådd ved bruk av 4 stopp-tapet, krympet også en enorm 5,158 13,221-8,063. Mitt spørsmål er å redusere det største tapet med 240 verdt å gi opp 5.158. Hvis man virkelig ikke kan ta mye smerte, bringer stoppet fra 15 til 2 den verste handel ned fra et tap på 1055 til 690, men faller også Total Net Profit til 7,248 Denne strategien vil tillate en å sove bedre om natten, antar jeg, men til slutt kan man vurdere det dyrt søvn - til tune på 5,973. Her er en grafikk av de første 4 ticker symbolene Aksjekurver AEM AU COST og GG. Costco COST og Goldcorp GG strategiene var litt treg å komme i gir - ganske spinnende hjulene sine for de første 8-10 bransjene Agnico Eagle Mines AEM egenkapitalkurven handler bare om læreboken perfekt. Her er de neste 4 JCP NCMGY NEM og SA. On første blush ser JC Pennys egenkapitalkurve ut tvilsom etter handel 20 Dataene som ikke er sett er at JC Penny toppet samtidig som handel 20 - februar 2007 på 87 18. En ny ide der JCP stengte dette siste fredag ​​Hvis ikke, er svaret 14 28 De siste 6 årene har aksjer i JCP har mistet 83 62 I mellomtiden holdt strategien velsignet sitt hjerte forsøk på å tjene penger og kom egentlig ikke noe sted, men det tapte heller ikke mye heller. Veldig lite, faktisk bare noen få hundre dollar. Og til slutt for SPYs 2 egenkapitalkurver . Hvis du fulgte dialogen over om risikotoleranse og stopper tapsettet ting, vil du forstå hvorfor hver strategi viste en ond knivkniv eller to i deres ellers perfekte egenkapitalkurver. Jeg håper du har en god uke og holder kontakten, OK. Jeg er glad for å rapportere at jeg endelig har skrevet datamaskinen kode for å kjøre min True Strength Index TSI-indikator Vector-drevet strategi på TradeStation-plattformen. Hvis du har en god opplæring i programmering, kan dette ha vært en enkel oppgave, men for meg var det den vanskeligste programmeringsutfordringen jeg har på lang tid gang jeg ikke kan fortelle deg hvor mange timer jeg stirret på skjermen min, og prøvde å finne ut hvordan jeg skrev en enkelt linje med kode for denne plattformen, fordi min nåverdige Think eller Swim-plattform gjør ting så mye annerledes. Det var som å lære å gå over igjen jeg falt ned så mange ganger jeg begynte å lure på hvorfor selv bry meg om å komme seg opp igjen På dette punktet var jeg veldig glad for at jeg ikke sluttet. Alltid, det er bak meg nå, takk Himmelen Resultatene jeg får ved hjelp av TradeStation-plattformen er det samme som koden jeg skrev for å tenke eller svømme, men fordelen er at TradeStation har en uendelig sterkere evne til å teste innverdier og enda bedre som jeg ikke har fått til, men det har evnen til å gjøre blinde simuleringer av koden på prisdiagrammet, så optimaliser slik at det til slutt burde ha en virkelig god ide, hvor godt strategien egentlig vil fungere i sanntidshandel. Så langt - hele 24 timer - Jeg har tinkered med flere tickersymboler ved hjelp av TradeStation og jeg vil gjerne gi deg en titt på resultatene. Resultatene inkluderer en 7 kjøp og 7 salgsprovisjonskostnader. Først skal vi se på et diagram med 5 tickersymboler som inkluderer ulike målinger av strategiens effektivitet på tidligere prisutvikling. Og andre , vil vi ta en titt på Equity Curves for hvert ticker symbol. Jeg vil fortelle deg rett opp foran at mens det jeg viser deg er 100 sant, tviler jeg på sanntids ytelsen som vi vil begynne å se snart vil se dette bra fremdriftsprøving Jeg har ennå ikke begynt å la noen luft ut av dekkene og gi meg en måte å vite hvilke verdier som skal brukes til de forskjellige inngangene, slik at de ikke er altfor optimert lesekurvmonterte samtidig som de gir en statistisk god sannsynlighet for å være pålitelig. Etter at jeg konkluderer med at prosessen så vil vi begynne å se dette i sanntid og se hvordan det fungerer, OK. Her er Equitykurver for hvert tickersymbol. En liten forklaring på hva du skal se etter, tilbys i nedre venstre del av bildet. Have en flott helg.